国債のVIX指数がスタート

 僕は知らなかったのですが、日本証券取引所グループとS&Pダウジョーンズインデックスは10月15日から日本国債のVIX指数の算出を始めています。  VIX指数は恐怖指数とも呼ばれ、市場が大きく動くと予想されるときは、数値は大きくなります。

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 株式に関するVIX指数はETFなどでもおなじみですが、債券に関しては米国債についで世界で2番目の数字になります。いまのところ、対応するETFはでていません。長期国債の先物をもとに算出されます。

 日本国債 VIX 指数が「2.50ポイント」という場合、今後30日間の長期国債先物の価格変動が年率で2.5%と市場で期待されているということになるそうで、4日時点の指数は2.02でした。日銀の緩和が続いている限り、VIX指数が上昇するというのは、すぐには考えにくいですね。

 過去のデータをみると、リーマンショック後の2008年11月に9ポイントを超えているほか、最近では、2013年5月のバーナンキショックの際に、6ポイントを超えました。株式の場合だと、リーマンショック後は90近くをつけていますから、株式感覚でみると誤解しそうですね。

 将来、緩和の出口戦略とかが話題になったときに、VIX指数も大きく動く可能性が高いでしょう。逆に言うと、VIX指数が大人しいうちは、それほど市場を気に掛ける必要もないかもしれません。株式投資家にとっても参考になる指数だと思います。

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40過ぎの窓際サラリーマン。数学と英語は大の苦手だけど、コツコツ投資頑張ります

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